Банковский кризис в России продолжается, показали стресс-тесты Центробанка
Банковский кризис в России продолжается, показали
стресс-тесты Центробанка. Экономические потрясения спровоцируют потерю половины
капиталов в банковской индустрии, с рынка уйдет 321 банк. ВВП сократится на 5%.
Банкиры предпочитают не верить полученным результатам, ссылаясь на недостатки
методики ЦБ.
Российские банки не сделали выводов из кризиса, показала
новая методика стресс-тестирования Центробанка, включающая модели предыдущих
кризисов.
В случае наступления неблагоприятных условий,
предусмотренных стрессовой моделью ЦБ, с рынка уйдет 321 банк. ВВП потеряет
5,2% (около 2,6 трлн рублей). А банковский сектор ― 50,8% капитала.
Центробанк проводит стресс-тесты каждый год, но в кризис
увеличивал их частоту до трех месяцев. В 2010 году ЦБ перешел на новый график ―
раз в полгода. Текущая методика расчетов считается наиболее проработанной и
применялась впервые.
В рамках стрессового тестирования банков ЦБ предполагает
одновременное воздействие на сектор набора негативных факторов. При расчетах
ликвидности предусматривается отток вкладов физических лиц в размере от 10% до
20%. Такой же отток средств рассматривается для расчетных, текущих и прочих
счетов юридических лиц. Отток депозитов юридических лиц предполагается в
диапазоне от 5% до 10%. Отток межбанковских кредитов от нерезидентов составляет
30%.
В рамках оценки рыночного риска, согласно условиям
стрессового сценария, рубль обесценивается на 20%. Помимо этого предполагается
обесценивание вложений в долговые и долевые ценные бумаги.
При реализации этого сценария норматив достаточности
собственных средств (норматив H1) будет ниже допустимого уровня в 10% у 321
банка, на них приходится 50,8% активов банковского сектора. Более того, у 134
из них (11,6%) значение не доберет 2%.
«Проведенные расчеты по состоянию на 1 января 2011 года
подтверждают, что наиболее существенным для российского банковского сектора
остается кредитный риск (потери могут составить 24,2% капитала банковского
сектора)», ― говорится в отчете ЦБ. Если описанный сценарий будет реализован на
практике, доля «плохих» ссуд в портфеле кредитов юридическим лицам в целом по
банковскому сектору может увеличиться с 9,3% до 14,9%, в портфеле кредитов
физическим лицам ― с 10,2% до 13,6%. В случае реализации риска ликвидности
потери банковского сектора могут составить 13,8% капитала, валютные потери ―
0,11% капитала банковского сектора. «Незначительные потери от реализации
валютного риска как в случае обесценивания рубля, так и его укрепления
свидетельствуют о достаточной сбалансированности активов и пассивов кредитных
организаций в разрезе валют», ― говорится в отчете.
«В связи с продолжающимся укреплением российской экономики,
а также достаточно благоприятной ситуацией на рынках товаров российского
экспорта вероятность реализации предложенного стресс-тестового сценария в
перспективе на один год оценивается как очень низкая», ― говорят в Центробанке.
«Для экономики итоги стресс-теста означают, что структурных
изменений не происходит, стагнирующее кредитование реального сектора, малого и
среднего бизнеса будет идти еще сильнее, длинных денег как не было, так и не
будет, бизнес заимствует в банках только на выплату зарплат и пополнение
оборотных средств, а не на развитие, ― сетует исполнительный вице-президент
Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Мурычев. ― Для
банков это означает, что дно кризиса не пройдено.
Вопреки заявлениям политического руководства страны о том,
что кризис преодолен, банки сейчас проходят период локализации последствий
кризиса, устойчивого развития нет, впереди новые трудности».
«Тесты предназначены для оценки чувствительности системы к
шоковым ситуациям, для того чтобы понять, какая финансовая помощь может
понадобиться», ― продолжает директор центра экономических исследований,
ответственный секретарь комиссии РСПП по банкам и банковской деятельности
Сергей Моисеев.
Аналитики называют параметры нового стресс-теста слишком
радикальными. «Тест носит радикальный характер, а должен носить реалистичный.
Необходимо проводить такие тесты аккуратнее», ― замечает Моисеев. «В расчетах
были использованы вводные, при которых от экономики ничего не останется, в этом
случае потеря половины банковского капитала выглядит логично», ― продолжает
руководитель аналитического центра одного из крупнейших банков, пожелавший
сохранить анонимность.
Но полученные результаты подтверждают неустойчивость
российской банковской системы, говорит он: «Это коснется в основном мелких
банков. Их почти не останется».
Банкиры предпочитают не верить полученным результатам.
«Не верю. Система оценок непонятна. Слишком много факторов,
и положительных и отрицательных, которые невозможно учесть. А формальная оценка
не дает четкой картины. Оценку должны проводить участники рынка, а не надзорные
органы в отрыве от рынка», ― говорит глава Ассоциации российских банков Гарегин
Тосунян.
С ним соглашается гендиректор «Интерфакс ЦЭА» Михаил
Матовников: «Все очевидные проблемы банков России были выявлены во время
кризиса».
«Мы испытывали стресс-тест в течение трех лет, все, что
можно было выявить, было выявлено регуляторами, регистраторами, аудиторами и
прочими органами. Да, у нас не идеальная система, и для большинства банков
потеря крупнейших кредиторов чревата проблемами, но это заставляет банки
перестраховываться и допускать меньше ошибок. Поэтому сейчас банковская система
в стране достаточно стабильна, и сложно представить себе ситуацию, в которой
будет развиваться сценарий, описанный в тесте», ― говорит Матовников.
Центробанк не должен запугивать негативными сценариями,
«нужно говорить, что делать, чтобы этого ни при каких обстоятельствах не
случилось», резюмировал Тосунян.
