Аналитический Центр по ипотечному кредитованию и секьюритизации

Крупнейшие бюро кредитных историй (БКИ) делают более гибкими модели оценки рисков заемщиков-физлиц (скоринг-бюро). Старые модели не учитывали, что многие граждане испортили себе кредитные истории только из-за кризиса, и искусственно сужали круг благонадежных заемщиков.
 
Скоринг-бюро позволяет прогнозировать вероятность неисполнения заемщиком обязательств по кредиту. Результатом является скоринговый балл, рассчитываемый по статистической модели на основании информации, содержащейся в кредитной истории заемщика. Чем меньше балл, тем ниже оценка платежеспособности заемщика. Банки включают данные скоринг-бюро БКИ в собственные системы оценки рисков при выдаче кредитов. Скоринг является вторым по востребованности со стороны банков продуктом БКИ, уступая лишь непосредственно отчетам о кредитных историях. Так, согласно данным исследования рынка БКИ за 2010 год агентства РБК.research, кредитными отчетами пользуются 100% банков, скоринг-бюро — 78%.
 
О том, что одно из крупнейших бюро кредитных историй — НБКИ в массовом порядке перешло на новую скоринговую модель, рассказал "Ъ" гендиректор НБКИ Александр Викулин. "В марте мы в штатном порядке начали внедрение скоринг-бюро второго поколения, разработанное Fair Isaac Corporation, и сейчас этим продуктом пользуются уже более 50 банков,— говорит Александр Викулин.— В пилотном режиме новая модель была запущена в конце прошлого года, и за этот период она продемонстрировала предсказательную способность на уровне 82%, в то время как у скоринг-бюро первого поколения этот показатель был на уровне 70%". В "Экспириан-Интерфакс" также внедрили скоринг второго поколения в начале текущего года, это бюро кредитных историй использует разработки компании Experian. Не собирается отставать от конкурентов и "Эквифакс Кредит Сервисиз". "В начале 2011 года нами было принято решение о реконструкции модели скоринга с целью большего соответствия тенденциям рынка кредитования в посткризисное время, этот процесс будет завершен в ближайшее время, сейчас мы тестируем новую модель",— сообщил гендиректор "Эквифакс Кредит Сервисиз" Олег Лагуткин.
 
Согласно данным РБК.research на конец 2010 года, совокупная база данных бюро кредитных историй содержала данные о 55 млн заемщиках и 95 млн кредитов. В настоящее время, согласно данным реестра Федеральной службы по финансовым рынкам, на рынке работает 32 бюро кредитных историй, однако более 90% всей информации о кредитных историях сосредоточено в трех крупнейших БКИ — "Эквифакс Кредит Сервисиз" (доля рынка, по данным РБК.research на конец 2010 года,—36%), Национальном бюро кредитных историй (35%) и "Экспириан-Интерфаксе" (22%).
 
Изменять скоринговые модели БКИ вынудил кризис. "В кризис многие заемщики столкнулись с финансовыми проблемами и не смогли погашать кредиты в течение длительного времени, что негативно отразилось на их кредитной истории, но по мере стабилизации ситуации многие из них вернулись к нормальному обслуживанию кредитов,— говорит Олег Лагуткин.— В то же время, до кризиса скоринговые модели жестко реагировали на длительные просрочки, присваивая таким клиентам высокий уровень риска, и тогда это было оправдано, в посткризисный период такой подход привел к существенному сокращению числа заемщиков с приемлемым уровнем риска и потребовал изменения". Скоринг второго поколения более гибкий, он учитывает и кризисный период, и посткризисное восстановление, он позволяет более точно предсказывать поведение потенциального заемщика",— соглашается Александр Викулин.
 
Банкиры позитивно воспринимают изменения в скоринговых продуктах, предлагаемых БКИ, указывая, что после кризиса сами были вынуждены пересмотреть подходы к оценке рисков. "Сейчас не только БКИ, но и сами банки пересматривают условия скоринговых моделей, делая их более гибкими,— отмечает руководитель дирекции по управлению рисками Райффайзенбанка Мария Минаева.— На фоне восстановления экономики и отмечающегося роста заработных плат на рынке труда этот шаг вполне оправдан, многие заемщики допускали просрочки в кризис не из-за низкой платежной дисциплины, а в связи с объективными материальными трудностями, и этот фактор необходимо учитывать при оценке рисков".